Normal view MARC view ISBD view

Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji /

Kostrzewski, Maciej.

Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji / Maciej Kostrzewski. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - 161, [1] s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 153-[162].

ISBN: 8374641029

Tematy--Hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe):
Ekonometria
Statystyka Bayesa.
Szeregi czasowe--modele matematyczne.
Procesy dyfuzji.
Całki Itô.
Rynek kapitałowy--metody statystyczne.
Finanse
Procesy stochastyczne
Szeregi czasowe
Zastosowanie i wykorzystanie
Metody badawcze
Rynek finansowy

Index Terms--Curriculum Objective:
Gospodarka, ekonomia, finanse
Matematyka

UKD: 519.2:336.76:330.43

Place hold
Print
Add to your cart (remove)
Send to device
Save record
BIBTEX Dublin Core MARCXML MARC (non-Unicode/MARC-8) MARC (Unicode/UTF-8) MARC (Unicode/UTF-8, Standard) MODS (XML) RIS ISBD
More searches

Search for this title in:
Other Libraries (WorldCat) Other Databases (Google Scholar) Online Stores (Bookfinder.com) Open Library (openlibrary.org)

Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji /

Library