Normal view
MARC view
- Modele GARCH.
Modele GARCH. (Hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe))
Used for/see from:
- GARCH model [c]
- Uogólnione modele autoregresji z heteroskedastycznością warunkową.
- Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (modele).
- Generalized ARCH model.
- GARCH (modele).
- Modele klasy GARCH.
See also:
- Broader heading: Instrumenty pochodne (finanse) modele matematyczne.
- Broader heading: Modele stochastyczne.
LCSH
pl.wikipedia, 4.12.2014 (Model ARCH – (model autoregresji z heteroskedastycznością warunkową) model ekonometryczny służący do analizy szeregów czasowych. Stosuje się go głównie w analizie finansowej zmienności cen instrumentów finansowych. Model ARCH można uogólnić na model GARCH (skrót od ang. Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity model, uogólniony ARCH).)
Modele klasy Sign RCA GARCH : własności i zastosowanie w finansach / Joanna Górka. - Toruń, 2012.
