Normal view MARC view
  • Mokrzycka, Justyna.

Mokrzycka, Justyna. (Hasło osobowe)

Preferred form: Mokrzycka, Justyna.

Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności finansowych szeregów czasowych / Justyna Mokrzycka. - Kraków, 2021.

BNPol online

OPI online