Kostrzewski, Maciej. <br/><br/>
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji / 
Maciej Kostrzewski. 
 - Kraków :  AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,  2006. 
 - 161, [1] s. :  il. ;  24 cm. 
<br/><br/>Bibliogr. s. 153-[162]. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>8374641029 
<br/><br/><label>Tematy--Hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe): </label><br/>Ekonometria<br/>Statystyka Bayesa.<br/>Szeregi czasowe--modele matematyczne.<br/>Procesy dyfuzji.<br/>Całki Itô.<br/>Rynek kapitałowy--metody statystyczne.<br/>Finanse<br/>Procesy stochastyczne<br/>Szeregi czasowe<br/>Zastosowanie i wykorzystanie<br/>Metody badawcze<br/>Rynek finansowy
<br/><br/><label>Index Terms--Curriculum Objective: </label><br/>Gospodarka, ekonomia, finanse<br/>Matematyka
<br/><br/><label>UKD: </label>519.2:336.76:330.43