Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji / Maciej Kostrzewski.
Material type:
TextPublication details: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. Description: 161, [1] s. : il. ; 24 cmContent type: Tekst Media type: Bez urządzenia pośredniczącego Carrier type: WoluminISBN: 8374641029Subject(s): Ekonometria | Statystyka Bayesa | Szeregi czasowe -- modele matematyczne | Procesy dyfuzji | Całki Itô | Rynek kapitałowy -- metody statystyczne | Finanse | Procesy stochastyczne | Szeregi czasowe | Zastosowanie i wykorzystanie | Metody badawcze | Rynek finansowy | Gospodarka, ekonomia, finanse | Matematyka
| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Basic collection
|
BUEK Magazyn | 307086 | Available | 1000307086 |
Bibliogr. s. 153-[162].
