Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności stóp zwrotu na rynkach finansowych / Justyna Mokrzycka.
Material type:
TextSeries: Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; nr 45Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2024. Edition: Wydanie pierwszeDescription: 173 strony : ilustracje ; 24 cmContent type: Tekst Media type: Bez urządzenia pośredniczącego Carrier type: WoluminISBN: 9788372528940Subject(s): 2001- | Efekt zarażania (ekonomia) | Model GARCH | Kopuły (matematyka) | Modele ekonometryczne | Prognozowanie | Rynek finansowy | Statystyka Bayesa | Stopa zwrotu | Szeregi czasowe | Rynek kapitałowy -- modele ekonometryczne | Rynek kapitałowy -- modele matematyczne | Modele GARCH | Szeregi czasowe -- modele ekonometryczne | Szeregi czasowe -- modele matematyczne | Statystyka Bayesa | Polska | Gospodarka, ekonomia, finanse | MatematykaGenre/Form: Monografia
| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference collection
|
BUEK Wypożyczalnia | 345877 | 330.43 | Available | 1000345877 | ||
|
Reference collection
|
BUEK Wypożyczalnia | 345876 | 330.43 | Available | 1000345876 | ||
|
Reference collection
|
BUEK Wypożyczalnia | 345875 | 330.43 | Available | 1000345875 | ||
|
Reference collection
|
BUEK Wypożyczalnia | 345874 | 330.43 | Available | 1000345874 | ||
|
Reading room collection
|
BUEK Czytelnia Główna | 345873 | 330.43 | Tylko na miejscu | 1000345873 |
Na podstawie rozprawy doktorskiej.
Bibliografia na stronach 156-163.
Publikacja dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie nr 031/EIM/2023/POT
